Финансовые рынки и нейронные сети

В. И. Ширяев

В данный момент этот товар отсутствует в продаже.
Возможно, у нас найдется аналогичный или похожий товар здесь.

Рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов Европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем.
Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности показано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при решении задачи построения уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса.
В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети". Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Детальная информация
Издательство
ЛКИ, 2007 г.
Переплет
Мягкая обложка, 224 страниц
Формат книги
60x90/16
Размер (в x ш x т)
214 x 143 x 10 (маленькая)
ISBN
978-5-382-00330-6
Язык
Русский
Код товара
32099
Разделы товара
Информация
Поступлений данного товара не ожидается.
Возможно, у нас найдется аналогичный или похожий товар здесь.