Прогнозирование эконометрических временных рядов

Е. П. Чураков

В данный момент этот товар отсутствует в продаже.
Возможно, у нас найдется аналогичный или похожий товар здесь.

Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad.
Для студентов экономических специальностей вузов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.

Детальная информация
Издательство
Переплет
Мягкая обложка, 208 страниц
Формат книги
60x88/16
Размер (в x ш x т)
205 x 142 x 10 (маленькая)
ISBN
978-5-279-03226-6
Тираж
2000 экз.
Язык
Русский
Код товара
50646
Разделы товара
Информация
Поступлений данного товара не ожидается.
Возможно, у нас найдется аналогичный или похожий товар здесь.