Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы

В. И. Ширяев

В данный момент этот товар отсутствует в продаже.
Возможно, у нас найдется аналогичный или похожий товар здесь.

Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный и гарантированный подходы к расчету опционов, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма Р. Калмана и алгоритмов гарантированного оценивания.
Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.
Пособие предназначено для студентов специальности 061800 "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Детальная информация
Издательство
ЛКИ, 2007 г.
Переплет
Мягкая обложка, 208 страниц
Формат книги
60x90/16
Размер (в x ш x т)
215 x 145 x 10 (маленькая)
ISBN
978-5-382-00012-1
Язык
Русский
Код товара
50889
Разделы товара
Информация
Поступлений данного товара не ожидается.
Возможно, у нас найдется аналогичный или похожий товар здесь.